名称：金融资产价格的运动行为研究
作者:刘潭秋
出版社:湖南大学出版社
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金融资产价格的运动行为研究内容简介
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金融资产价格的运动行为研究部分内容
第1章 绪论
1.1 金融时间序列
时间序列分析是一种重要的现代统计分析方法，普遍应用于自然科学和社会科学范畴，尤其是经济范畴的研究，例如商业周期权衡、金融风险办理、政策分析和预测等方面都运用到了时间序列分析。所谓时间序列就是将某一个指标在不同时间上的不同数值按时间的先后顺序排列而成的数列。
刘潭秋，女，1971年诞生，获湖南年夜学办理科学与工程专业博士学位，现为中南年夜学数学博士后活动站博士后。首先，时间序列与其他变量数列不同，序列中的不雅察值是按一定顺序取得的，并保持其顺序不变，因为只有这样才能保证所研究现象的历史发展过程不变。其次，时间序列中的不雅察值之间存在一定的依存关系，因为任何现象的发展一般都具有一定的惯性。再次，时间序列分析是根据预测变量本身或其他相关变量曩昔的变化纪律来预测未来的变化。时间序列分析的根基特征就是研究时间序列随时问发展的模式，其区分于其他模子的重要特征之一就是明白重视时间顺序的重要性。自硕士学习阶段起头就一直致力于数量经济与数量金融范畴的研究，在《统计研究》、《金融研究》、《系统工程》、《数量经济技术经济研究》、《预测》等期刊上颁发论丈教十篇，曾获得2004年湖南省第七届社会科学优秀成果三等奖。本图书于2009年1月由湖南年夜学出书社出书《金融资产价格的运动行为研究》电子书籍下载的作者刘潭秋和湖南年夜学出书社为本书的写作出书都付出了很多汗水。本书是以时间序列计量经济学为模子对金融资产价值的动态行为进行研究。理论部分着重在于介绍近年来用于金融研究范畴的一些重要的时间序列模子和方法；实证部分不但仅是简单地应用这些模子，而且还结合其他相关理论在扩大原有时间序列计量经济学模子的根本上研究金融时间序列的复杂随机过程。
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参考: 免费电子书 金融资产价格的运动行为研究
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