名称：最优投资与衍生资产定价问题研究
作者:杨招军
出版社:湖南大学出版社
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最优投资与衍生资产定价问题研究内容简介

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最优投资与衍生资产定价问题研究部分内容

第一章 绪论
　　 本章简单介绍了数理金融学，对最优投资与衍生资产定价问题的研究意义、研究起源和最近发展进行了扼要的分析，最后指出了本书结构和各章内容安排。
　　第一节什么是数理金融学
　　 数理金融学简称数理金融，又被称为金融数学、分析金融学、数量金融学或数学金融学，它是运用概率论、统计学、随机分析、随机控制、泛函分析和偏微分方程等数学工具研究金融市场规律的应用数学分支。
　　 数理金融的根本问题是：应如何利用可供选择的投资机会，才能极大化投资者的效用或收益。无论是投资组合选择、衍生资产定价，还是风险管理，最终都可归结为最优投资，数学上就是一个随机控制问题。
　　 数理金融与金融经济学具有密切的关系，二者的差别是：金融经济学倾向于运用一般均衡思想研究原始资产的定价问题，或可称之为绝对定价；数理金融则侧重在原始资产价格已知的假设下，运用随机分析和随机控制等数学工具研究基于原始资产的衍生资产的无套利定价，或可称之为相对定价。杨招军，男，生于1964年，湖南邵阳人，博士，教授，数量经济学专业博士生导师。中南大学概率论与数理统计专业数理金融方向博士毕业，湖南大学数学博士后，英国Leeds大学数学院与商学院访问学者，中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所访问学者。主持完成国家及省级科研项目四项，发表论文60余篇。湖南大学国家重点学科国际贸易学国际贸易系统工程方向学术带头人，湖南省重点学科应用数学金融数学方向学术带头人。本图书于2008年11月由湖南大学出版社出版《最优投资与衍生资产定价问题研究》电子书下载pdf的作者杨招军和湖南大学出版社为本书的写作出版都付出了很多汗水。　　本书运用随机控制、随机分析、随机过程统计、Monte Carlo模拟等工具和技术．对若干最优投资、衍生资产定价、实物期权、金融计量等问题进行了深入研究，得到了一系列对投资者和风险管理人员具有参考意义的理论成果。本书读者对象为金融数学、数量经济学、概率统计、管理科学与工程等领域内的高年级大学生、科研人员和金融工程师。
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